90-650 S Statistik (Bootstrap-Verfahren)
(gemeinsam mit A.D. Barbour (Uni), F. Hampel und H.R. Künsch)
Assistenz: Isabelle Flückiger, LEO C13, 632 4276,
isabelle.flueckiger@stat.math.ethz.ch
Bootstrap-Verfahren setzen Simulationen ein, um den Standardfehler oder den
Bias einer Schätzung zu berechnen oder Vertrauensintervalle und Tests
zu konstruieren. Sie sind oft zuverlässiger als Alternativen basierend auf
asymptotischen Näherungen. Ziel des Seminars ist eine präzise Analyse
dieser Verfahren in unterschiedlichen Situationen.
Literatur: A. C. Davison, D. V. Hinkley, Bootstrap Methods and their
Application, Cambridge 1997.
Voraussetzungen: Mathematische Statistik oder Regression
90-690 K Forschungsseminar über Statistik
(gemeinsam mit A.D. Barbour (Uni), F. Hampel und H.R. Künsch)
Siehe Wochenankündigungen des Forschungsinstituts für Mathematik oder
http://stat.ethz.ch/sfs/vortraege.html.
| Zeit und Ort: | Fr 15-17 LEO C15 |
90-686 AK Zeitreihen
Die Vorlesung behandelt Aspekte der Analyse und Modellierung von nichtlinearen Zeitreihen. Es werden verschiedene Modelle (parametrisch, nichtparametrisch, Zustandsraum-Modelle, Baum-strukturierte Markov-Ketten) und diverse Techniken (maximum likelihood, Glättungsmethoden, Kalman-Filter, "functional gradient descent") vorgestellt.
| Zeit und Ort: | Di | 10-12 | HG D1.1 | |
| Beginn | Di | 3. April |
91-616 V Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Assistenz: Fiorenzo Ferrari, LEO C13, 632 4673, fiorenzo.ferrari@stat.math.ethz.ch
Dies ist eine Einführungsvorlesung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Es werden die Grundbegriffe der Theorie und einige wichtige Methoden für Anwendungen vorgestellt.
| Zeit und Ort: | Mi | 13-15 | HG F1 | |
| Fr | 13-14 | HG F1 | ||
| Beginn | Mi | 4. April |
91-616 U Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
| Zeit und Ort: | Fr | 14-15 | HG D5.3, HG D7.1, HG D7.2, HG F26.3, HG G5 | |
| Beginn: | Fr | 20. April |
Sprechstunde nach Vereinbarung Tel. 632 7338 email: buhlmann@stat.math.ethz.ch